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Release 2.2.2

docs/source/indicator/overview.rst

@@ -107,6 +107,7 @@
 
 **技术指标**
 
+* :py:func:`AD` - 累积/派发线
 * :py:func:`BACKSET` - 向前赋值将当前位置到若干周期前的数据设为1
 * :py:func:`BARSCOUNT` - 有效值周期数, 求总的周期数。
 * :py:func:`BARSLAST` - 上一次条件成立位置, 上一次条件成立到当前的周期数
@@ -126,6 +127,10 @@
 * :py:func:`AMA` - 佩里.J 考夫曼（Perry J.Kaufman）自适应移动平均 [BOOK1]_
 * :py:func:`EMA` - 指数移动平均线(Exponential Moving Average)
 * :py:func:`REF` - 向前引用 （即右移），引用若干周期前的数据
+* :py:func:`ROC` - 变动率指标: ((price / prevPrice)-1)*100
+* :py:func:`ROCP` - 变动率指标: (price - prevPrice) / prevPrice
+* :py:func:`ROCR` - 变动率指标: (price / prevPrice)
+* :py:func:`ROCR100` - 变动率指标: (price / prevPrice) * 100
 * :py:func:`RSI` - 相对强弱指标
 * :py:func:`SMA` - 移动平均线
 * :py:func:`SAFTYLOSS` - 亚历山大 艾尔德安全地带止损线
@@ -152,20 +157,10 @@
 * :py:func:`ICIR` - 计算因子 IC 的 IR 值
 
 
-**Ta-lib指标**
-
-以下指标计算方法同 Ta-lib
-
-* :py:func:`AD` - 累积/派发线
-* :py:func:`ROC` - 变动率指标: ((price / prevPrice)-1)*100
-* :py:func:`ROCP` - 变动率指标: (price - prevPrice) / prevPrice
-* :py:func:`ROCR` - 变动率指标: (price / prevPrice)
-* :py:func:`ROCR100` - 变动率指标: (price / prevPrice) * 100
-
 **其他转换辅助**
 
 * :py:func:`concat_to_df` - 合并指标列表为 DateFrame
-
+* :py:func:`df_to_ind` - 将 DataFrame 指定列转为指标
 
 .. py:function:: concat_to_df(dates, ind_list[, head_stock_code=True, head_ind_name=False])
     将列表中的指标至合并在一张 pandas DataFrame 中
@@ -197,3 +192,22 @@
         197	2024-03-05 00:00:00	10.038182	9.816364
         198	2024-03-06 00:00:00	10.070455	9.776818
         199	2024-03-07 00:00:00	10.101364	9.738182
+
+
+
+
+.. py:function:: df_to_ind(df, col_name, col_date=None):
+    
+    将 pandas.DataFrame 指定列转化为 Indicator
+
+    :param df: pandas.DataFrame
+    :param col_name: 指定列名
+    :param col_date: 指定日期列名 (为None时忽略, 否则该列为对应参考日期)
+    :return: Indicator
+
+::
+
+    示例, 从 akshare 获取美国国债10年期收益率:
+        import akshare as ak
+        df = ak.bond_zh_us_rate("19901219")
+        x = df_to_ind(df, '美国国债收益率10年', '日期')

docs/source/quickstart.rst

@@ -20,7 +20,7 @@ pip 安装 Hikyuu 后，可在命令行终端中执行 hikyuutdx 命令，启动
 
 .. note::
 
-    由于 importdata 命令使用的是 HikyuuTDX 生成的配置文件，所以在第一次执行 importdata 之前需要至少运行过一次 HikyuuTDX。
+    由于 importdata 命令使用的是 HikyuuTDX 生成的配置文件，windows建议至少运行过一次 HikyuuTDX 进行配置（可以不执行导入，但配置后必须先退出），否则将使用默认配置。如果默认配置导入出错，可以自行修改用户目录下.hikyuu目录中的相应配置文件。
 
 
 
@@ -134,6 +134,8 @@ Jupyter notebook（此前被称为 IPython notebook）是一个基于web的交
 matplotlib显示图形时中文字体乱码的问题
 ---------------------------------------
 
+通常 hikyuu 绘图已经默认支持中文，如果仍出现乱码，可参考此处，或百度。
+
 需修改 matplotlib 配置文件，把字体改为支持中文的字体。matplotlib文件位于 python安装目录/matplotlib/mpl-data/matplotlibrc，可用任意文本编辑器打开编辑，文件位置如下图所示：
 
 .. figure:: _static/quickstart_matplotlib_config.png

docs/source/release.rst

@@ -1,6 +1,20 @@
 版本发布说明
 =======================
 
+2.2.2 - 2024年11月1日
+^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
+
+1. 优化 sys_performance, 统一使用上证指数交易日作为参考日期，防止参考证券日期和回测证券日期不一致的情况
+2. 增加 PF 调仓模式，可以按周/月/年中第N日方式指定调仓日
+3. run_in_strategy 等添加其他订单代理参数，以便可以实盘时进行其他方式的通知（如邮件）
+4. Python 中 Stock set_krecord_list 方法增加指定 ktype 参数
+5. 支持 python 3.13 （注：由于其他依赖包尚未全部支持 3.13, 数据导入暂时不可用）
+6. 改进打包，多版本 python 支持同时包含于一个包中
+7. 增强 VALUE/PRICELIST 指标，可同时指定对应的参考日期
+8. 增加 df_to_ind 函数，通过指定 pandas.DataFrame 中的数据列及日期列名称，将相关列转为指标数据
+9. 初次使用 HikyuuTdx 导入数据时，根据配置路径尝试自动创建相关目录
+
+
 2.2.1 - 2024年10月1日
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 

docs/source/trade_portfolio/portfolio.rst

@@ -63,10 +63,21 @@
     
         克隆操作
 
-    .. py:method:: run(self, query)
+    .. py:method:: run(self, query[, adjust_cycle=1, force=false, adjust_mode="query", delay_to_trading_day=True])
     
-        运行投资组合策略
-
+        运行投资组合策略。在查询条件及各组件没有变化时，PF在第二次执行时，默认不会实际进行计算。
+        但由于各个组件的参数可能改变，此种情况无法自动判断是否需要重计算，可以手工指定进行强制计算。
+
+        调仓模式 adjust_mode 说明：
+
+        - "query" 模式，跟随输入参数 query 中的 ktype，此时 adjust_cycle 为以 query 中的 ktype 决定周期间隔；
+        - "day" 模式，adjust_cycle 为调仓间隔天数
+        - "week" | "month" | "quarter" | "year" 模式时，adjust_cycle 为对应的每周第N日、每月第n日、每季度第n日、每年第n日，在 delay_to_trading_day 为 false 时, 如果当日不是交易日将会被跳过调仓；当 delay_to_trading_day 为 true时，如果当日不是交易日将会顺延至当前周期内的第一个交易日，如指定每月第1日调仓，但当月1日不是交易日，则将顺延至当月的第一个交易日。
+
         :param Query query: 查询条件
+        :param int adjust_cycle: 调仓周期
+        :param bool force: 强制重新计算
+        :param str adjust_mode: 调仓模式，默认为"query"
+        :param bool delay_to_trading_day: 是否顺延至当前周期内第一个交易日进行调仓
 
 

hikyuu/indicator/indicator.py

@@ -125,6 +125,12 @@ def df_to_ind(df, col_name, col_date=None):
     """
     将 pandas.DataFrame 指定列转化为 Indicator
 
+    示例，从 akshare 获取美国国债10年期收益率:
+
+        import akshare as ak
+        df = ak.bond_zh_us_rate("19901219")
+        x = df_to_ind(df, '美国国债收益率10年', '日期')
+
     :param df: pandas.DataFrame
     :param col_name: 指定列名
     :param col_date: 指定日期列名 (为None时忽略, 否则该列为对应参考日期)

xmake.lua

@@ -6,7 +6,7 @@ set_project("hikyuu")
 add_rules("mode.debug", "mode.release")
 
 -- version
-set_version("2.2.1", {build = "%Y%m%d%H%M"})
+set_version("2.2.2", {build = "%Y%m%d%H%M"})
 
 set_warnings("all")